Netfonds Tick Data Forex

Ich habe die letzten zwei Jahre damit verbracht, ein algorithmisches Handelssystem zu schreiben, das in meinem Schlafzimmer lief, während ich das Haus verließ, meinen Job arbeitete und mein Leben lebte. Die Idee dauerte mehrere Monate, um abzuleiten, umzusetzen und perfekt zu machen, während ich mehr Hindernisse überwinden konnte, die ich mir vorgestellt hatte. Bei weitem das größte Problem, das ich gefunden habe, ist, gute, freie Bestandsdaten zu finden. Stock Tick-Daten Die kleinste Erhöhung der freien Daten, die ich finden konnte, ist auf einer norwegischen Website, die in englischer Sprache durch die Suche nach NetFonds in Google gelesen werden kann. Zusammen mit Währungs - und Rohstoffdaten verfügt NetFonds über Tickdaten für alle NASDAQ-, NYSE - und AMEX-Aktien. Das Erhalten der Daten für freies ist einfach, aber nimmt etwas Bemühung, zu verstehen. Das Erhalten der freien Bestandsdaten ist so erfrischend wie ein Tag am Strand. Um zu starten, geben Sie folgende URL in Ihren Browser ein Es gibt zwei Parameter, die Sie ändern müssen. Datum 8211 Sollte durch ein Datum in der Form YYYYMMDD ersetzt werden, so zum Beispiel 20130919 wäre die Daten erhalten von Donnerstag, 19. September 2013. Nach meiner Erfahrung Daten gehen zurück rund 15 Tage, aber ich kann nicht garantieren, dies für jeden Bestand. Generell nehme und speichere ich heute gestern Daten. Stock 8211 Dies ist, wo Sie den Namen des Tickers zu sammeln. Der Fang ist, dass Sie den Austauschcode kennen müssen. NYSE-Code ist N 8212 zum Beispiel, um Macys zu sammeln, Lager MN NASDAQ-Code ist O 8212 zum Beispiel, um Google zu sammeln, Lager GOOG. O AMEX-Code ist A 8212 zum Beispiel erhalten Sie das Bild Die angezeigten Daten hat eine Zeit, Preis , Und die Anzahl im. txt-Format. Alles sieht selbsterklärend aus, erwartet für die Zeitspalte. Ich erarbeite am Beispiel des ersten Eintrags, den ich sehe. Übersetzt als 2013, 09 (sept), 19 (Tag), Zeit, 15:30:00 die seltsam scheint, aber denken Sie daran, Sie sammeln Daten von einer norwegischen Website und Oslo ist sechs Stunden vor der New York City Zeit. Unter Berücksichtigung militärischen Zeitformat, 15:30:00 ist wirklich 3:30 in Norwegen, die 9:30 Uhr in EST und der Markt geöffnet ist. Beachten Sie, dass unter dieser Logik der letzte Datenpunkt während der offenen Marktstunden durch den String dargestellt wird Bei weitem das größte Problem, das ich gefunden habe, ist die Suche nach guten freien Daten Sie werden auch feststellen, dass einige Zeilen identische Zeitstempel haben. Dies sollte chronologisch mit der Logik interpretiert werden, dass sich der Preis mehrmals pro Sekunde ändert. Rückruf, wie Preisänderungen. Schließlich möchte ich beachten, dass alle Zeiten außerhalb von 15:30 und 22:00 Uhr sind nach Stunden Transaktionen. Sie können immer nach Marktaktivitäten auf Google Finanzen zu sehen. Versuchen Sie, nach Apple zu suchen, und überprüfen Sie Extended Hours unter dem Link Einstellungen unter der angegebenen Tabelle. Graue Preise sind Transaktionen, die nach Stunden auftraten. Orderbuch-Tickdaten Die besten freien Tick-Orderbuchdaten, die ich finden konnte, zeigen nur die besten Bid - und Ask-Zitate für eine bestimmte Zeit an. Dennoch gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie diese Informationen genutzt werden könnten, um ein System zu verbessern. Versuchen Sie erneut auf NetFonds, die folgende URL in Ihren Browser einzufügen: mit dem gleichen Datum und der oben genannten Bestandskonvention. Beachten Sie, haben Sie ein paar zusätzliche Spalten entsprechend Volumen und beste Bidask auf dem Markt. Für diesen Datensatz sehen Sie, dass erweiterte Stundenzitate weit mehr als in Tick-Daten weit verbreitet sind, obwohl sich die Verbreitung erheblich verbreitert. Der erweiterte Handelsstundenhandel wird aufgrund dieses Mangels an Liquidität als riskant erachtet, aber dies ist ein eigenes Thema. Google Finanzen Daten Daten finden Sie hier, und folgt sehr ähnlichen Konventionen NetFonds obwohl Daten kommt in jeder Minute. Die URL ist PERIOD 8211 Zeitintervall in Sekunden DAYS 8211 Historische Datenperiode. Zum Beispiel DAYS 10d fragt für die letzten zehn Tage TICKER 8211 Das Aktiensymbol. Keine Codes notwendig, so AAPL funktioniert nur gut Yahoo Finanzen Daten Ähnlich wie Google Finanzen und Yahoo, die allgemeine URL ist gegeben durch Frequency ist Sekunden und historische Reichweite verfügbar ist 5 Tage. Abrufen der Daten-Programmiersprachen haben ein altersbedingtes Kompromiß. Wenn Sie eine schnelle Sprache wollen, müssen Sie in das Lernen nicht-triviale Sprachen und Konzepte zu opfern. Wenn Sie einen Code, der die oben genannten Datensätze herunterladen möchten, und Sie wollen, dass es morgen arbeiten, müssen Sie bei der Verwendung einer langsameren Sprache zu opfern. Für mich waren Mathematica und Python extrem intuitiv zu verwenden, am ersten Tag, und beide haben Funktionen zum Browsen und Herunterladen von Daten gebaut. Ich habe auch gelernt, Apple Script auf meinem Mac mit sehr wenig Aufwand zu verwenden. Dieses war nett, weil ich meinen Computer programmieren konnte, um morgens aufzuwachen, zu einer Web site zu gehen und die spätesten Daten zu downloaden. Der Geschwindigkeits-Handel von nicht mit einer Sprache wie C wurde für mich weggenommen. Es sei denn, Sie zahlen Top-Dollar, müssen Sie davon ausgehen, dass die Daten, die Sie herunterladen etwas gestört ist und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können. Updated on 2012-04-24 Vor ein paar Monaten habe ich einen Beitrag über, wo historische zu finden End-of-Day-Daten für den US-Markt und ich habe 10 Websites, die solche Daten kostenlos (10 Möglichkeiten, um historische Aktienkurse Daten kostenlos herunterladen) aufgeführt. Intraday und sogar Tick-Daten ist auch kostenlos im Netz verfügbar. Heute zeige ich Ihnen sechs Orte, an denen Sie historische Intraday-Daten herunterladen und exportieren können. Einige dieser Websites sind sehr beliebt und einige andere, die Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Beginnen wir mit den bekanntesten. In Google Finance stehen Intra-Day-Daten kostenlos für mehrere Aktienmärkte zur Verfügung. Die komplette Liste finden Sie hier. Die Daten sind in mehreren Frequenzen verfügbar, wobei der niedrigste ein Zeitrahmen von einer Minute ist. Das URL-Format lautet: googlefinancegetpricesiPERIODpDAYSdfd, o, h, l, c, vdfcpctqTICKER PERIOD: Intervall oder Häufigkeit in Sekunden TAGE: Der historische Datenzeitraum, wobei 10d bedeutet, dass wir historische Aktienkurswertdaten für die letzten 10 Tage benötigen. TICKER: Dies ist das Tickersymbol der Aktie Wie bei Google Finance erlaubt Ihnen Yahoo, Intraday-Daten für mehrere Aktienmärkte herunterzuladen. Sie können Daten für 62 Austäusche erhalten. TICKER: Dies ist das Tickersymbol der Sicherheit NetFonds ist eine norwegische Website. Es ist die Website, die Sie verwenden sollten, wenn Sie Zecken - und Bidask-Verlaufsdaten für Aktien benötigen, die an US-amerikanischen Börsen notiert sind. Um Taktdaten zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie das Tickersymbol neben dem Papierparameter ein, gefolgt von dem Austauschcode: N AMEX: A Das Datenformat (Datumsparameter) ist YYYYMMDD Die gute Nachricht ist, dass Können Sie historische Tickdaten für mehr als 20 Tage erhalten. Die schlechte Nachricht ist, dass. Sorry gibt es keine schlechte Nachricht gibt es aber auch eine weitere gute Nachricht: Die oben genannten Link können Sie auch Echtzeit-Tick-Daten abrufen (Von BATS-Exchange). Zwei Zeiträume werden hier vorgeschlagen: 5-Minuten und Stunde. Der große Vorteil ist jedoch, dass alle Daten in einer komprimierten Datei zur Verfügung stehen. Sie können auch wählen, intra-day Daten für einige bestimmte Daten herunterladen: stooqdb Wenn Sie nicht brauchen, niedrige Periodendaten dann diese Website wird wahrscheinlich Ihre beste Quelle für Intra-Tage-Daten. Dukascopy, die Schweizer Forex Bank hat ein schönes CSV DATA Export Tool. Sie erhalten keine Daten für den gesamten US-Aktienmarkt, aber Sie können CSV-Daten von mehreren und für verschiedene Zeiträume (1 Minute, 10 Minuten und 1 Stunde) exportieren. Dukascopy hat auch Intra-Tage-Daten für mehrere Währungspaare und Indizes (Japan Topix Index, Kanadischer TSX Indiex, VIX, Russell 2000, Russischer RTS Index, CAC 40, Futsee 100.) Finam ist eine russische Website, die Daten für die Aktie, Futures, ETF und Forex Märkte. Der Hauptvorteil ist, dass Sie mehrere Monate im Tick-Format herunterladen können. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Daten nur für 42 Aktien verfügbar sind (Highly Capitalized Stocks). Hier ist, wie Sie Daten herunterladen: - Verwenden Sie Google übersetzen, um diese Website zu übersetzen - Gehen Sie zu finam. ruanalysisprofile041CA00007default. asp - Wählen Sie im oberen Formular US-Aktien (BATS) - Daneben wählen Sie einen Bestand (Beispiel: Exxon Mobil) - Wählen Sie das Intervall und die Frequenz aus (Beispiel: 20.04.2012 - 24.04.2012 und tick data) - Klicken Sie auf die Datei zum Herunterladen der Bestandsdaten im CSV-Format abschliessen Schließlich ist hier eine Tabelle, die die verschiedenen Intraday-Datenanbieter zusammenfasst: