No Lag Gleitender Durchschnitt

8.20 Nullpunkt-Exponentialbewegungsdurchschnitt Der Nullpunkt-Exponentialbewegungsdurchschnitt (ZLEMA) ist eine Variation der EMA (siehe Exponential Moving Average), die einen Momentum-Term hinzufügt, der darauf abzielt, die Verzögerung im Durchschnitt zu verringern, um die aktuellen Preise genauer zu verfolgen. Für eine gegebene N-Tage-Periode ist die Formel Wo die ldquolagrdquo-Periode (N-1) 2 ist. Eine ebene EMA, die auf geradlinige Punkte angewandt wird, beendet immer das Schließen bei (N-1) vor 2 Tagen. Die Idee, in dieser Differenz ldquoclose - closelagrdquo hinzuzufügen, besteht darin, diese Verzögerung zu kompensieren, damit die ZLEMA eine gerade Linie genau verfolgt. Natürlich reale Daten sind selten eine gerade Linie, aber das Prinzip ist, die ZLEMA in Richtung der aktuellen Nähe zu schieben. Die Berechnung endet immer wie verschiedene Gewichte auf jeden vergangenen Preis. Die Wirkung des Impulsbegriffs ist es, die jüngsten Preise ldquoover weightrdquo zu machen und so eng verfolgt zu werden, und mit negativen Gewichten auf vergangene Bedingungen. Theresquos einen plötzlichen Sprung in die Gewichte an der Momentum Lag Point. Zum Beispiel ist die folgende Grafik die Gewichte für N15 (Lag Punkt 7). Die EMA-Verzögerung auf einer Geraden kann leicht mit Hilfe der Leistungsformel für die EMA berechnet werden (siehe Exponential Moving Average), die auf eine unendliche Folge von Preisen angewendet wird, die täglich um 1 nach unten geht und heute 0 erreicht. Bei nicht geraden Linienfolgen ist die Verzögerung nicht einfach (N-1) 2. Aber es variiert je nach Form, Zeitraum der zyklischen Komponenten, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie es verteilen und es ändern können unter den Bedingungen der GNU General Öffentliche Lizenz, veröffentlicht von der Free Software Foundation, Version 3, oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Zero Lag Moving Durchschnittliche Filter-Trading-Strategie (Eintrag 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: John Ehlers und Ric Way. Quelle: Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (gut, fast). Konzept: Trend nach Handelsstrategie basierend auf gleitenden Durchschnittsfiltern. Forschungsziel: Überprüfung der Leistung des Zero Lag Moving Average (ZLMA). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Filter: Long Trades: Zero Lag Moving Average (ZLMA) kreuzt den exponentiellen Moving Average (EMA). Kurze Trades: Zero Lag Moving Average (ZLMA) Kreuze unter Exponential Moving Average (EMA). Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier wichtigen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: LookBack, Threshold (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Exponential Moving Average (EMA): Alpha 2 (Aussehen 1) EMAi Alpha Closei (1 Alpha) EMAi 1 Index: i Aktuelle Leiste. ZLMAi: Alpha 2 (LookBack 1) ZLMAi Alpha (EMAi Verstärkung (Closei ZLMAi 1)) (1 Alpha) ZLMAi 1 Index: i Aktuelle Balken. Variable Verstärkung (aus der ZLMA-Formel): Wenn die variable Verstärkung Null ist, wird die ZLMA nur eine EMA. Wenn die Verstärkung ausreichend groß ist, verfolgt das ZLMA den Preis für alle praktischen Zwecke (d. H. Minimale Verzögerung und minimale Glättung). Daher suchen wir einen Wert von Gain, der ein zufriedenstellender Kompromiss ist. Um den kleinsten Fehler zu erhalten (Error Closei ZLMAi), sucht eine Schleife nach dem besten Wert von Gain, indem sie die Gain-Variable von der unteren GainLimit zur oberen GainLimit variiert. Der Standardwert für die Variable GainLimit ist 5 (dieser Wert wird im nächsten Blogeintrag weiter erforscht). LookBack 60, 1000, Schritt 20 GainLimit 5 Langes Signal: ZLMAi kreuzt über EMAi und 100LeastError ATRi gt Threshold Index: i Aktuelle Leiste. Kurzsignal: ZLMAi Kreuze unter EMAi und 100LeastError ATRi gt Threshold Index: i Aktuelle Balken. Hinweis: Fehler Closei ZLMAi. Der LeastError ist ein Fehler für den besten Wert von Gain gefunden über eine Schleife, die bar-by-bar von der unteren GainLimit auf die obere GainLimit ausgeführt wird. In der Originalarbeit. Wird der LeastError nicht durch den ATR (Average True Range) normalisiert, sondern durch einen Schlusskurs. Dies ist für Tests an kontinuierlichen Futures-Kontrakten nicht ausreichend und daher wurde die ursprüngliche Formel angepasst. Modus: Das 2-Phasen-Umkehrsystem (Longshort). Threshold 0, 200, Step 5 Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem Long Signal platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem Short Signal Stop Loss Exit platziert: ATR (ATRLength) ist der Average True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 LookBack 60, 1000, Schritt 20 Threshold 0, 200, Schritt 5 Tabelle 2 Eingänge: Tabelle 1 Fixed Fractional Sizing: 1 Kommissionsverstärkung Slippage: 100 Round Turn. V. Research Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (gut, fast): Alle Glättungsfilter und gleitende Mittelwerte sind verzögert. Es ist ein Gesetz. Die Verzögerung ist notwendig, da die Glättung mit vergangenen Daten erfolgt. Daher enthält die Mittelung die Effekte der Daten vor einigen Bars. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine ausgewählte Menge von Verzögerungen aus einem exponentiellen Moving Average (EMA) entfernen. Entfernen Sie alle Lag ist nicht unbedingt eine gute Sache, weil ohne Verzögerung der Indikator würde nur verfolgen Sie den Preis, den Sie filtern. Das heißt, die Menge der Entfernung entfernt ist ein Kompromiss mit dem Betrag der Glättung Sie bereit sind, zu verzichten. VI. Bewertung: Zero Lag Moving Durchschnittliche Filter Handelsstrategie VII. Zusammenfassung Die Handelsstrategie, die auf dem Zero Lag Moving Average basiert, ist nicht signifikant besser als die Strategie, die auf dem Hull Moving Average oder anderen Alternativen basiert. ALPHA 20 TM Handelssystem CFTC RULE 4.41: HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. RISIKOPRODUKTION: U. S. REGIERUNG ERFORDERLICHE HAFTUNGSAUSSCHLUSS CFTC RULE 4.41Importante rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Hull Moving Average Beschreibung Es gibt viele Arten von gleitenden Durchschnitten, die grundlegendste ist die Simple Moving Average (SMA). Von allen bewegten Durchschnitten der SMA lags Preis die meisten. Die exponentiellen und gewichteten Bewegungsdurchschnitte wurden entwickelt, um diese Verzögerung zu adressieren, indem mehr Gewicht auf neuere Daten gelegt wird. Der Hull Moving Average (HMA), entwickelt von Alan Hull, ist ein extrem schnell und glatt gleitender Durchschnitt. In der Tat, die HMA fast eliminiert Lag ganz und schafft es, Glättung zur gleichen Zeit zu verbessern. Wie dieser Indikator funktioniert Ein längerer Zeitraum HMA kann verwendet werden, um Trend zu identifizieren. Wenn die HMA steigt, steigt der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, lange Positionen einzugeben. Wenn die HMA fällt, fällt auch der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, Short-Positionen einzugeben. Für Eintrittssignale kann in Richtung der vorherrschenden Tendenz ein kürzerer Zeitraum HMA verwendet werden. Ein langes Eintrittssignal tritt bei ansteigender Tendenz auf, wenn die HMA aufleuchtet und ein kurzes Eintrittssignal, wenn der vorherrschende Trend fällt, auftritt, wenn das HMA abschaltet. Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode n 2 und multiplizieren Sie ihn mit 2 Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt für die Periode n und subtrahieren Sie ab Schritt 1 Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode sqrt (n) mit den Daten aus Schritt 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n))